Risikomanagement

Unabhängiges Risikomanagement gehört zu den beiden Kernfunktionen der Verwaltung Alternativer Investmentfonds.

Wir bieten eine umfangreiche Palette an Risikomanagementdienstleistungen, entweder als ernannter AIFM oder auf eigenständiger Basis als beauftragte Risikomanagement-Funktion. Darüber hinaus bieten wir auch schlüsselfertige Risikomanagementdienstleistungen für Investment Manager, die Investments von Anlegern verwalten und Risikoanalysen gemäß AIFM-Richtlinie benötigen.

Unser kompetentes Risikomanagementteam arbeitet auf der Grundlage eines aktuellen Risikomanagement-Rahmens, der alle Aspekte der wesentlichen rechtlichen und regulatorischen Anforderungen der AIFM-Richtlinie abdeckt.

Damit die Risikomanagement-Funktion für den Kunden einen wesentlichen Mehrwert darstellt, haben wir eigene quantitative Risikomodelle für Investitionen in Sachwerte entwickelt. Unsere Risikomodelle wurden insbesondere so entwickelt, dass sie über alle Anlageklassen hinweg konsistent anwendbar und mit den in liquiden Umgebungen (Value at Risk) vorherrschenden Standardmodellen kompatibel sind. Dies erleichtert sowohl Investoren als auch Managern alternativer Investmentportfolios solche Risikomodelle in ihre bestehenden Portfoliostrukturierungs- und Risikomanagement-Konzepte zu integrieren.

Über periodisches Standardrisiko-Reporting hinaus bieten wir auf Anfrage weitere maßgeschneiderte Risikoanalysen für Investment Manager und institutionelle Anleger, um sie bei der eingehenden Analyse von Risiken und der Performance von Anlagen in Sachwerte zu unterstützen.

Fonds-Aufbauphase

• Prüfung vom und Beitrag zum ersten Entwurf, und möglichen späteren Änderungen, der gesetzlichen Fondsunterlagen in Bezug auf Risikomanagementaspekte
• Ausarbeitung und Durchführung von individuellen Risikomanagementverfahren für den Fonds unter Berücksichtigung der Anlagestrategie, des Risikoprofils und der gesetzlichen Fondsdokumente zur Abdeckung aller wesentlichen Risiken

Tägliches Risikomanagement

• Identifikation, Messung, Bewertung und Verwaltung aller wesentlichen Risiken eines Fonds in Übereinstimmung mit den festgelegten individuellen Risikomanagementverfahren
• Überwachung der Einhaltung der Anlagebeschränkungen und Risikolimits des Fonds
• Regelmäßige Berichterstattung an das Verwaltungsorgan des Fonds in Bezug auf das jeweils aktuelle Risikoniveau des Fonds, die Ausnutzung der Limits und die Performance des Fonds
• Adressieren von operationellen Risiken durch geeignete Verfahren entsprechend der Art, des Umfangs und der Komplexität der Betriebsstruktur des Fonds
• Initiale Due Diligence und laufende Überwachung der Leistung von Dienstleistern, denen Aufgaben übertragen wurden (Delegation Monitoring)